1、第一章 前言 1、 怎样理解西方经济学的研究对象？ 西方经济学是发展着的科学，对其研究对象的探讨经历了三个阶段：从财富到人的行为和财富，再到人类行为。 (1)古典学派 : 亚当斯密：把财富做为经济学的研究对象。重点研究国民财富性质和国民财富性质和国民财富增加的原因。 李嘉图：认为经济学的主题是研究国民财富在土地所有者、资本家和工人三大社会阶级之间的分配。 (2)新古典学派的经济学家 萨伊认为 :经济学的研究对象是生产、分配、消费的一般原理。 穆勒：生产、分配、交换、消费。 西尼尔：政治经济学只研究财富的生产、 分配的最一般的原理，不研究涉及它们的伦理方面。 威廉罗雪尔：论述一个国家的经济发展规
2、律的科学，或论述它的国民经济生活的科学。 马歇尔：把经济学的研究对象从财富转向人的活动。政治经济学或经济学是对人类日常生活事务的研究，它考察的是与取得和使用物质生活必需品联系最密切的那部分个人和社会的活动。它一方面研究财富，另一方面也是最重要的一个方面是对人类研究的一部分。 （ 3）当代经济学家： 罗宾斯：经济学是研究用具有各种用途的稀缺手段来满足人们目的的人类行为科学。 萨缪尔森：经济学研究的是社会如何利用稀缺的资源以生 产有价值的商品，并将它们分配给不同的个人。 随着时代的不断进步，西方经济学的研究内容得到了不断深化和发展。金融危机之后，西方经济学的研究将更加体现全球化，对金融市场领域的研
3、究也将不断加深。 2、 西方经济学的发展经过哪些阶段？各阶段的主要进展内容是什么？ (1)重商主义 ：经济学的早期阶段（ 15 世纪 17 世纪中叶） 代表人物：约翰海尔斯，安德孟克列钦，托马斯曼英国得自对外贸易的财富 基本观点：金银形态的货币是财富的唯一形态，一国的财富来自对外贸易，增加财富的唯一方法就是扩大出口，限制进口。主张：国家干预， 即用国家的力量来增加出口，限制进口。 (2)古典经济学： 经济学形成时期（ 17 世纪中期 19 世纪 70 年代） 代表人物：亚当斯密国富论，大卫李嘉图，约翰穆勒，马尔萨斯，萨伊 基本观点：财富是物质产品，增加国民财富的途径是通过资本积累和分工来发展生
4、产。价格可以把个人利己行为引向增加国民财富和社会福利的行为。 基本政策主张：自由放任 特点：研究内容上宏观分析和微观分析没有明确的区分；研究方法以历史描述法和抽象演绎法为主；以劳动价值论做为基础，而不是以边际效用价值论做为基础。 (3)新古典经济学： 微观经济 学的形成与建立时期（ 19 世纪 70 年代的“边际革命” 20 世纪 30 年代） 代表人物：奥地利学派的创始人门格尔、英国经济学家 w s 杰文斯、瑞士洛桑学派的法国经济学家 c瓦尔拉斯、英国剑桥学派经济学家 a 马歇尔经济学原理（ 1890 年）、 美国经济学家约翰贝克拉克 基本政策主张：自由放任 特点：形成独立的微观经济学体系；
5、不是只重视对生产的研究，而是把消费、需求分析与生产供给分析结合起来；分析方法发生重大变革，以边际增量方法和均衡分析方法为特征；形成多种宏观经济学说 (4)当代经济学： 宏观经济学的建立与发展 标 志： 20 世纪 30 年代凯恩斯主义的出现 第一阶段：凯恩斯革命时期（ 20 世纪 30 年代 50 年代之前）通论的发表 第二阶段：凯恩斯主义发展时期（ 50 年代 60 年代末）以萨缪尔森为代表的新古典经济综合学派全面发展了凯恩斯主义。对各国经济理论与政策产生重大影响 第三阶段：（ 20 世纪 70 年代以后）新古典宏观经济学崛起和凯恩斯主义的复兴。 特点：宏观经济学体系形成；凯恩斯主义和非凯恩
6、斯主义的论争与相互渗透推动宏观经济学的发展；微观经济学进一步发展和演变；探索宏观经济学和微观经济学的结合。 3、 实证经济学与规范经济学有什么 不同？ （ 1）是否以一定的价值判断为依据，是实证经济学与规范经济学的重要区别之一。实证经济学企图超脱或排斥一切价值判断，只研究经济本身的内在规律，并根据这些规律，分析和预测人们经济行为的效果。规范经济学以一定的价值判断为基础，提出某些标准作为分析处理经济问题的标准，树立经济理论的前提，作为制定经济政策的依据，并研究如何才能符合这些标准。（ 2）实证经济学与规范经济学要解决的问题不同。实证经济学要解决“是什么”的问题，规范经济学要解决“应该是什么”的问
7、题。（ 3）实证经济学的内容具有客观性，所得出的结论可以用事实 来进行检验，也不会以人们的意志为转移。规范经济学本身则没有客观性，它所得出的结论要受到不同价值观的影。（ 4）另外二者在进行理论构架过程中所使用的语言和理论结构也有很大不同 ,这些都是次要的问题 . 实证经济学和规范经济学正是基于哲学上感性认识和理性认识两种不同的认识论从而形成了两个不同的历史学派 ,前者反对后者把经济学的研究建立在几个简单的不合现实的基本假设之上 ,认为他们脱离了人类的实践活动 ,实证经济学家还反对逻辑推演的方法 ,强调历史归纳法的绝对地位 .而规范经济学的支持者反对前者只注重经验的东西 ,不能深入到事 物内部去
8、把握事物的本质 ,他们认为归纳的东西只能说明过去的事实 ,而不能对未来做出预测和帮助 .不能从纷繁丛杂的事物中抓住影响事物发展的主要矛盾 ,他们强调人类理性认识的绝对地位 . 4、 经济学中最优化分析的意义和基本方法。 (1)经济学中 最优化分析的假设 ：经济人假设。其中，消费者追求的是效用最大化，厂商追求的是利润最大化，政府管理者追求的是公共福利最大化。最优化分析是均衡分析的条件，均衡是在最优选择基础上的均衡。所谓最优化是从所有可能方案中选择最合理的一种以达到最优区别，搜寻最优方案的方法是最优化方法。 (2)最优化 问题有多种不同类型。 静态问题（无约束问题，有约束问题） 动态问题（无约束问
9、题，有约束问题） (3)最优化分析的基本方法。 1)无约束的一元函数求极值。 再无约束的条件下，求 y=f(x)的最大值 首先对 y 求 x 的导数，令 dy/dx=0，判断此时 y 是极大还是极小值。 2)无约束条件多元函数求极值。 在无约束条件下求多元函数 y=f(x1,x2 .xn)的最大值， 对各自变量求偏导数，解如下方程组： y/ x1=0 . y/ xn=0 得到 x1, xn 3)有约束条件多元函数求极值。 a 替代法：求出约束条件中的变量值，代入目标方程，然后使目标方程达到最大或最小值 b 用拉格朗日乘数法求条件极值 在约束条件 g ( nxxx .,2,1 )=0 下求最大化
10、函数 f( nxxx .,2,1 ) 建立拉格朗日函数式： L(x1, x2, .,xn, 1, 2, l)=f(x1, x2, .,xn)+ lj jjg1 (x1, x2, .,xn) 其中 成为拉格朗日乘数。 令 L 对 x1, x2, .,xn， 的偏导数等于零，就可以得到最大化的一阶条件 5、 静态分析、相对静态分析和动态分析方法的区别。 (1)静态分析：分析经济现象均衡状态及其达到均衡状态的必备条件。（这个可以通过画供求曲线来解释）例如：根据抑制的需求曲线和供给曲线，指出其均衡条件在于需求和供给的相等。这种根据外生变量值来求得内生变量值得分析方法，被称为静态分析。 (2)相对静态分
11、析：考察或比较在原有均衡状态的条件发生变化后，形成新的均衡状态发生了怎样的变化。当外生变量的数值发生变化时，相应的内生变量的数值也会发 生变化，这种研究外生变量变化对内生变量的影响方式，以及分析比较不同数值的外生变量下的内生变量的不同数值，被称为比较静态分析。在静态分析和比较静态分析中，变量的调整时间被假设为零，而在动态模型中，则需要区分变量在时间上的先后差别，研究不同时点上的变量之间的相互关系。 (3)动态分析：考察两个均衡状态之间的变化过程，了解在外界条件发生变化后，从旧的均衡点到新的均衡点是怎样实现的，有无必然性。动态分析的例子可以以蛛网模型为例子，分为收敛的蛛网模型（供求关系逐渐趋向稳
12、定的一种模型）和发散的蛛网模型（供求关系逐渐趋向 发散的不稳定的一种模型）和封闭型蛛网模型。 (4)从研究均衡状态的角度来说。所谓静态分析，它是考察在既定的条件下某一经济事务在经济变量的相互作用下所实现的均衡状态。所谓比较静态分析，它是考察当原有的条件或外生变量发生变化时，原有的均衡状态会发生什么变化，并分析比较新旧均衡状态，所谓动态分析，是在引进时间变化序列的基础上，研究不同时点上的变量的相互作用在均衡状态的形成和变化过程中所起的作用，考察在时间变化过程中的均衡状态的实际变化过程。 第二章 消费行为分析 1、 最优化分析原理及其在消费者行为分析中的应用 . 最优化 分析 原理 就是要通过数据
13、模型分析，形成一个最优化策略，这个 最优化策略具有这样的性质，不论过去状态和决策如何，对前面的决策所形成的状态而言，余下的 各个 决策必须构成最优策略。简而言之，一个最优化策略的子策略总是最优的。一个问题满足最优化分析 原理又称其具有最优子结构性质。 最优 化分析 方法是近几十年形成的，它主要运用数学方法研究各种系统的优化途径及方案，为决策者提供科学决策的依据。最优化 分析 方法的主要研究对象是各种有组织系统的 经济 问题及其生产经营活动。最优化方法的目的在于针对所研究的系统，求得一 个合理 配置资源 的最佳方案，发挥和提高 资源 的 利用效率 ，最终达到 帕累托 最优 状态 。随着 数学方法
14、在经济学理论上的广泛应用 ，最优化 分析原理 已成为 当代经济学 的重要理论基础和不可缺少的方法， 被经济学家广泛应用， 发挥着越来越重要的作用。 在消费者行为分析中，边际分析就应用了最优化分析原理，它是一种数量分析，尤其是变量分析，运用这一方法是研究数量的变动及其相互关系。这一方法的引入，使经济学从常量分析发展到变量分析，这一点从概念上已经说明了。事实上，在经济活动中，恰恰是自变量的微量变动所引起的因变量的变化程度极少相等，即不是直 线型，大量是变化率不等的曲线型。边际分析法研究微增量的变化及变量之间的关系，可使经济理论精细地分析各种经济变量之间的关系及其变化过程，就是说，它对经济变量相互关
15、系的 定量分析 更严密。这就形成了这种结果：边际分析是最优化分析。边际分析实质上是研究函数在边际点上的极值，要研究因变量在某一点递增、递减变动的规律，这种边际点的函数值就是极 大值或极小值，边际点的自变量是作出判断并加以取舍的最佳点，据此可以作出最优决策，因此是研究最优化规律的方法。 同样，在斯卢茨基方程中也充满了 最优化 分析理论的 模型的建立和模型的分析、求解、应用 。其中 主要是线性 方程 问题的模型、求解及其应用以及动态的模型、求解、应用 。 2、显示偏好理论的基本内容和理论意义 (1)显示偏好理论的基本思想 :消费者在一定价格条件下的购买行为暴露了或显示了他内在的偏好倾向 .因此我们
16、可以根据消费者的购买行为来推测消费者的偏好 . (2)显示性偏好分为直接显示偏好和间接显示偏好 . 1)直接显 示偏好：在给定价格与收入下，设消费者在价格为（ p1,p2）时购买的商品束为（ x1,x2 ）， 如 果 另 一 个 商 品 组 合 （ y1,y2 ） 满 足 如 下 条 件 ： （方程 1）在这种情况下，若消费者总是在他能够购买的商品束中选择他最偏好的商品束 (x1,x2)，则一定有对（ x1,x2）的偏好大于 （ y1,y2），即（ x1,x2 ）是（ y1,y2 ）的直接显示偏好。2）间接显示性偏好：当我们知道 X Y， Y Z，由传递性，我们可得： X Z。 如果（ x1,
17、x2）是（ y1,y2）的直接显示偏好，同时（ y1,y2）是（ z1,z2）的直接显示偏好，则（ x1,x2）是（ z1,z2）的间接显示偏好。 （ 3）显示偏好原理：如果对任意价格，消费者在预算约束范围内总是选择（ X1， X2）而不是（ Y1,Y2），即总有（ X1， x2）显示偏好于（ y1,y2） ,则一定有（ x1,x2） (y1,y2).显示偏好只表明 Y 在能被购买的情况下，所选择的是 X，而偏好则表示消费把 X 的次序排在 Y 的前头。 (2).从显示性偏好到 无差异曲线 图：无差异曲线的推导 (3)显示偏好弱公理（ WARP） 1） WARP 的含义： 如果（ x1,x2）
18、直接显示偏好于（ y1,y2），且（ x1,x2）和（ y1,y2）是两个不同的商品束，则（ y1,y2）就不可能直接显示偏好于（ x1,x2）。 其含义是在既定的收入约束条件下，如果消费者在购买 X 时有能力购买 Y，那么当选择 Y 时， X 一定是无力购买的商品，即消费者总选择最好的商品组合。显示偏好弱公理在对需求定理的证明上发挥了重要的作用。 2)WARP 的图示 : (4)显示偏好强公理（ SARP），如果（ x1,x2）直接或间接显示偏好于（ y1,y2），且（ x1,x2）和（ y1,y2）是两个不同的商品束，则（ y1,y2）就不可能直接或 间接显示偏好于（ x1,x2）。显示偏
19、好强公里说明在同样的条件下显示偏好弱公理对间接显示偏好也成立。显示偏好强公理则是最优化行为的充分条件，是保证最优化经济模型与观察到的行为相容的充要条件。 (5)理论意义：与偏好方法相比，显示偏好理论能够包容更为一般化的选择行为，并且，它是直接对可观察的行为作出假设，它说明了个人决策理论并不一定要建立在内省过程（偏好）基础上，而是存在一个坚实的行为基础。另外，显示偏好理论在指数分析与税收政策福利效应配置效应分析中发挥着重要作用。 3、某个消费者消费 A， B 两种商品，其效用函 数是 u=(xA， xB)=xA2xB，商品 A 和 B 的价格分别是 PA,和 PB，此消费者的收入为 m，求马歇尔
20、需求函数和支出函数。 郑伟 解： 令 L = XA2XB + (m PAXA - PBXB)， L 为拉格朗日函数 则有 2 XA XB - PA = 0； XA2 PB = 0； m PAXA - PBXB = 0 ; 解得 XA = 2m/3PA XB = m/3PB 此即为马歇尔需求函数 由于 u = XA2XB = 4m2/9PA2 * m/3PB = 4m3/27PA2PB 所以 m = (27PA2PB u/4)1/3 此即为支出函数 4、已知一个消费者对牛奶的需求函数为 x=10+m/10p。式中 x 为一周内牛奶的消费量， m=120元为收入， p 3 元（每桶），现在假定牛奶
21、价格从 3 元降为 2 元。 郑伟 问： （ 1）该价格变化对该消费者的需求总效（即牛奶消费量会变化多少？） （ 2）请算出价格变化的替代效应。 （ 3）请算出价格变化的收入效应。 5、某消费者的消费函数为 u(c1,c2)=c10.4c20.6,在第一期和第二期的收入分别为 100 元和180 元，利率为 r。 杨艳 李玲 求： （ 1）第一期和第二期的消费分别是多少？ 由题意知： U(c1,c2)=c10.4*c20.6-(1) C2= (100-c1)(1+r)+180-(2) 构造拉格朗日函数 F(c1,c2, ) =c10.4*c20.6+(100-c1)(1+r)+180 分别对
22、c1,c2, 求偏导数得 F(c1)=0.4(c2/c1)0.6-(1+r)=0 F(c2)=0.6(c1/c2)0.4-=0 F()= (100-c1)(1+r)+180=0 解得 c1/c2=2/3(1+r) 代入（ 2）式得： C1=40+72/(1+r) C2=3(20r+56) （ 2） r 取何值时该消费者在第一期将有储蓄和借贷？ 首先求出一个临界利率 :： 当 c1=100,c2=180 时， r=20% 所以当 r 20%时，第一期将有借贷；当 r20%时，第一期将有储蓄 （ 3）当利率变化时，对 c1 和 c2 的影响如何？ 因为 C1=40+72/(1+r)， C2=3(2
23、0r+56) 所以当 r 增加时， c1 减少， c2增加； r 减少时， c1增加， c2 减少。 6、某人可在 A,B 两种职业中任选一种， A 职业收入不确定，月收入为 200及 1400 的概率各为一半。 B 职业月收入额 y 确定。个人的效用 u 依存于收入 x，效用函数为 u=x2。 李玲 求： （ 1） A 职业可得与其收入是多少？ A 职业收入的期望值为 M1=0.5*200+0.5*1400=800 （ 2）选 A 职业的预期效用是多少？ 由 题 目 可 知 效 用 函 数 为 u=X*X ， 则 选 择 A 职 业 的 预 期 效 用 为u1=0.5*200*200+0.5
24、*1400*1400=1000000 （ 3） y 为多少时，他会选职业 A？ 在 A 职业的预期效用大于 B 职业的预期效用时会选择 A 职业而放弃 B 职业，同时得出： Y*Y 1000000 即 Y1000 7、保险公司提供大病医疗保险，加入保险的费用为 p，如果加入保险，大病医疗费将全部由保险公司支付。某人得大病的概率为 10%，得病后治愈的费用为 19 万元，该人有 100 万元的收入。个人的效用依存于医疗费或保险费以外的可支配收入 x，效用函数为 u=x1/2。 求：保险费用 p 为多少时，该人将加入保险？ 李由 解： 该人参加保险的效用函数为： (100-p)1/2 10%+(1
25、00-p)1/2 90% 该人不参加保险的效用函数为： (100-19)1/2 10%+1001/2 90% 若使该人参加保险，必有： (100-p)1/2 10%+(100-p)1/2 90% (100-19)1/2 10%+1001/2 90% 解得 p 1.99 第三章 博弈论 1、 博弈模型的基本要素及其含义。 (1)参与人（ players）是参与博弈活动的经济当事人，指的是一个博弈中的决策主体，他的目的是通过选择行动使自己的收益（效用）最大化。每个参与人必须有可供选择的行动和一个很好定义的偏好函数。 (2)行动 (actions)是参与人在特定条件下 可能选择的行动。行动是参与人在
26、博弈的某个时点的决策变量。参与人的行动可能是离散的，也可能是连续的。参与人的行动顺序对于博弈的结果是非常重要的。有关静态博弈与动态博弈的区分就是基于行动的顺序作出的。 (3)策略 (strategies)是指在博弈的每一环上，参与人的行事规则，即按什么规则去选择行动。 行动与策略的区别： A.行动是参与人可以采取的某种行动方式；策略是一种有条件的应对行动方案。 B.行动是一种客观可能性，是可以观察到的；策略是一种主观的、心理上的应变对策，参与人不可能观察到对手心中的策略。 每个参 与人可能的对策是一个集合，通常把参与人策略的全体称为策略空间。 Si=si表示参与人 i 所有策略的集合。对应于参
27、与人的策略，所有参与人策略的一个组合称为策略组合(strategy combination)，记为 :S (S1， S2， ,Sn)。 (4)收益 (payoffs)是指在一个特定的策略组合下参与人得到的确定效用水平，或者是指参与人得到的期望效用水平。收益不等于“结果” (outcome) 。收益是博弈参与人真正关心的东西。对于特定的结果而言，一个参与人的收益函数可能是正数值，也可能为负数值。通常在分析中 约定，正数值的支付表示一个参与人具有净所得，而负数值表示参与人具有净支出。 (5)结果 (outcomes)对于所有参与人选择的既定策略而言，结果是博弈可能发生的一切结局。 通常一局博弈的结
28、果可以是多种多样的。在参与人策略既定的条件下，它取决于规则和局中人所选择的策略即策略组合。结果是博弈分析者所感兴趣的所有东西，如均衡策略组合，均衡行动组合，均衡收益组合等。“结果”不等于“策略组合”。有时，同一结果可以由不同的策略组合造成。 (6)均衡 (equilibrium)是博弈中 n 个参与人各自都采取了其最优策略而产生 的一个策略组合。 均衡是在策略集 s1,s2,， sn上定义的，但不是随便取的一个策略组合，而是由每个参与人的最优策略组成的一个组合。由均衡所产生的结果叫均衡结果。 2、扩展型博弈与策略型博弈的关系 扩展性模型由参与人集合、行动次序、作为其所采取行动的函数的参与人收益
29、、当他们采取行动时参与人的选择、参与人在选择时所知道的信息、每一个外生事件的概率分布这些因素构成。通常以决策树或者博弈树的形式来表达。 扩展型博弈与策略型博弈的关系 定理：对于每一个扩展型博弈，都存在一个对应的策略型博弈，我们可以把此策略型博弈 视为参与人同时选择策略的结果。但是，给出了一个策略型博弈，一般地，总存在着若干个与此相对应的扩展型博弈。例子： (1)从扩展型博弈到策略型博弈 （自己查一下） 假定自然在硬币的正面（ H）与背面（ T）之间做出了选择，这个选择结果只有参与人 S 知道。 S 对另一个参与人 R 可以讲真话，也可以讲假话。然后轮到参与人 R 去选择“ h”与“ t”。R
30、的选择不同会得到不同的结果。 以下得到参与人 S 与 R 的对策 : S1：如自然选择 H，报 H；如自然选择 T，报 H； S2：如自然选择 H，报 H；如自然选择 T，报 T； S3：如自然选择 H，报 T；如自然选择 T，报 H； S4：如自然选择 H，报 T；如自然选择 T，报 T。 r1：如 S 报 H，实行 h；如 S 报 T，实行 h； r2：如 S 报 H，实行 h；如 S 报 T，实行 t； r3：如 S 报 H，实行 t；如 S 报 T，实行 h； r4：如 S 报 H，实行 t；如 S 报 T，实行 t； 根据对策集和上面的图，算出每一组 Si 与 rj 所对应的收益。
31、例如： (s1,r1)=(28, 8) s1=0.8(30)+0.2(20)=24+4=28 r1=0.8(10)+0.2(0)=8 最后得到结果 (2)从策略型博弈到扩展型博弈 从策略型博弈到广延 性博弈的转化，可以有多种形式。 策略型博弈是同时博弈，因此，在转化成广延型博弈时要注意信息集，要把一个参与人对另一个参与人所采取的策略的不确切性用虚线或用椭圆形表达出来。例如： 3、博弈的收益矩阵如下： 崔凌波 乙 左 右 甲 上 （ a,b） （ c,d） 下 （ e,f） （ g,h） (1) 如果（上，左）是占优策略均衡， a,b,c,d,e,f,g,h 之间必须满足哪些关系 ? 答案：根据占优策略的定义： 那么，无论甲选择上、下，乙选择左、右所有参与人选择的策略组合为（ a,b） ,那么，在甲选 择上的情况下， b 必
