我国商业银行信贷集中的羊群行为研究

1、银行信贷风险管理现状 （1）信贷风险管理组织结构现状。
依据传统的信贷风险管理思路，信贷部门职能的设置从信贷管理的各环节出发，更多地倾向于贷款的贷前调查、贷中审查和到贷后检查三个环节。
信贷管理部负责日常贷款的审核发放，其中内设一个贷审会，专门审批贷款发放业务；稽核局负责对已发放的贷款进行检查，清收办公室负责清收不良贷款。
除以上三个部门外，还设立了信贷管理委员会，不属于常设的职能部门，由党委书记、理事长任委员会主任，单位其他党组成员任副主任，各部门领导任委员。
（2）信贷风险管理制度建设现状。
从信贷风险管理制度建设情况看，制定了“贷款流程指引” 、 “贷款三查制度” 、 “不良资产管理办法” 、“贷款质量五级分类管理办法” 、 “呆账核销管理办法”等 5 项信贷管理制度。
（3）信贷风险管理流程现状。
现行的信贷业务流程主要是根据贷款发放的过程，人为划分为贷前调查、贷中审查和贷后检查三个环节。
第一，贷前调查。
贷前调查的目的是了解掌握借款人的资产负债状况和偿债能力，是贷款业务管理的开始。
对于公司法人类贷款，在信贷管理部收到借款人提交的贷款申请后，根据借款人提交的相关材料，指派信贷人员到借款企。

2、保证商业银行的稳定发展以及信贷业务的健康发展显得尤为重要。
本文将从我国商业银行信贷风险管理的现状问题出发，并针对其问题提出优化的措施。
关键词：商业银行 信贷风险 风险管理 一、我国商业银行信贷现状分析 由于市场条件的变化和一系列社会自然因素的作用，给商业银行信贷带来了负面影响，导致银行信贷资产和收益发生损失致使银行利益受损。
这主要表现在以下几个方面： （一）银行业资产质量下行压力增大，不良贷款率上升 近几年我国经济下行情况突出，尤其是贷款还贷逾期率不断攀升、资产质量下降，不良贷款余额、不良贷款率不断上升。
尽管国家已采取各项措施来监管，但银行业资产质量下行压力仍然呈增大势态，不良贷款率也一直上升，致使银行信贷风险不断加大。
（二）银行信贷投向结构不合理，风险较集中 1.从投放贷款的对象看，我国商业银行信贷投放更倾向于大的行业、企业和项目。
它们周期长，稳定性好，收益高，利率以及贷款留存率高的特点致使我国商业银行对这类对象大规模的进行贷款投放，如信息技术、交通运输、电力等大型项目，忽略小微企业、行业、项目，这使贷款投放结构不合理。
2.从投放贷款的地区看，我国商业银行信贷投放多集中在经济发。

3、取 2004 至 2011 年我国 32 个省市的贷款数据和宏观经济数据作为研究对象，采用面板数据模型检验我国国 2 有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行的贷款行为是否存在羊群效应，研究结果表明同类商业银行内部之间存在模仿行为，而不同类型商业银行之间更多的表现出竞争效应。
关键词：贷款集中；羊群行为；固定效应模型一、引言 商业银行的信贷资源作为金融市场中重要的资源之一，其配置效率对全社会的资源配置效率具有重大影响，然而由于商业化的驱动及对利润的追逐，我国各大银行系统间存在贷款集中的趋同现象，即信贷资金的投放集中于某一行业或某些大企业，这种信贷资金的集中投放一方面带来了资源的配置效率低下，区域经济发展失衡；另一方面也加大了银行信贷资金的风险。
银行的信贷集中现象一定程度上是由于银行的非理性趋同行为导致的，因此基于传统的经济学分析框架，忽视行为人的心里因素对银行信2贷集中现象进行研究，已没有足够的解释力度，行为金融学在有限理性及非有效市场两大假设的基础上将心里学与经济学相融合，对研究商业银行贷款集中现象提供了一个全新的视角。
本文将从羊群效应的视角来研究商业银行的贷款集中现象。
首先要区。